2005年4月8日，滬深兩交易所正式向市場(chǎng)發(fā)布滬深300指數(shù)。以2004年12月31日為基期，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。同年8月25日由滬深兩交易所共同出資的中證指數(shù)有限公司成立，滬深300指數(shù)由中證指數(shù)限公司管理。
　?。ㄒ唬┲笖?shù)選樣
　　　　1、指數(shù)成份股的數(shù)量：300只
　　　　2、指數(shù)成份股的選樣方法
　?。?）選樣空間
　　　　上市交易時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度；
　　　　非ST、*ST股票，非暫停上市股票；
　　　　公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，最近一年無(wú)重大違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題；
　　　　股票價(jià)格無(wú)明顯的異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱；
　　　　剔除其他經(jīng)專家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票
　?。?）選樣標(biāo)準(zhǔn)
　　　　選取規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票作為樣本股。
　　（3）選樣方法
　　　　對(duì)樣本空間股票在最近一年（新股為上市以來(lái)）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名
　　后50%的股票，然后對(duì)剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名，選取排名在前300名的股票
　　作為樣本股。
　?。ǘ┲笖?shù)計(jì)算
　　　　指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重，采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。其中，調(diào)整股本根據(jù)
　　分級(jí)靠檔方法獲得。分級(jí)靠檔方法如下表所示：

　　　　舉例如下：某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低于10%，則采用流通股本為權(quán)
　　數(shù)；某股票流通比例為35%，落在區(qū)間(30，40]對(duì)應(yīng)的加權(quán)比例為40%，則將總股本的40%作為權(quán)
　　數(shù)。
　　（三）指數(shù)修正
　　　　滬深300指數(shù)采用"除數(shù)修正法"修正。當(dāng)樣本股名單、股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的調(diào)整市
　　值出現(xiàn)非交易因素的變動(dòng)時(shí)，采用"除數(shù)修正法"修正原固定除數(shù)，以保證指數(shù)的連續(xù)性。
　　　　修正公式為： 修正前的調(diào)整市值/原 除 數(shù)=修正后的調(diào)整市值/新除數(shù)
　　　　其中，修正后的調(diào)整市值＝修正前的調(diào)整市值+新增（減）調(diào)整市值；由此公式得出新除數(shù)
　?。葱拚蟮某龜?shù)，又稱新基期），并據(jù)此計(jì)算指數(shù)。
　　需要修正的情況包括：
　　　　1、除息：凡有樣本股除息（分紅派息），指數(shù)不予修正，任其自然回落。
　　　　2、除權(quán)：凡有樣本股送股或配股，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)。修正后調(diào)整市值＝
　　除權(quán)報(bào)價(jià)×除權(quán)后的股本數(shù)+修正前調(diào)整市值（不含除權(quán)股票）。
　　　　3、停牌：當(dāng)某一樣本股停牌，取其最后成交價(jià)計(jì)算指數(shù)，直至復(fù)牌。
　　　　4、摘牌：凡有樣本股摘牌（終止交易），在其摘牌日前進(jìn)行指數(shù)修正。
　　　　5、股本變動(dòng)：凡有樣本股發(fā)生其他股本變動(dòng)（如增發(fā)新股、配股上市、內(nèi)部職工股上市引
　　起的流通股本增加等），在樣本股的股本變動(dòng)日前修正指數(shù)。
　　　　6、停市：部分樣本股停市時(shí)，指數(shù)照常計(jì)算；全部樣本股停市時(shí)，指數(shù)停止計(jì)算。
　?。ㄋ模┏煞莨傻亩ㄆ谡{(diào)整
　　　　1、指數(shù)成份股原則上每半年調(diào)整一次，一般為1月初和7月初實(shí)施調(diào)整，調(diào)整方案提前兩周
　　公布。
　　　　2、每次調(diào)整的比例不超過(guò)10%。樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，
　　排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留。
　　　　3、 最近一次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的股票原則上不進(jìn)入新選樣本，除非該股票影響指數(shù)的代表性
　　。
　　　　4、當(dāng)樣本股公司退市時(shí)，自退市日起，從指數(shù)樣本中剔除，由過(guò)去最近一次指數(shù)定期調(diào)整
　　時(shí)的候選樣本中排名最高的尚未調(diào)入指數(shù)的股票替代。
　　　　5、最新規(guī)則調(diào)整：符合樣本空間條件、且總市值（不含境外上市股份）排名在滬深市場(chǎng)前
　　10位的新發(fā)行股票，啟用快速進(jìn)入指數(shù)的規(guī)則，即在其上市第十個(gè)交易日結(jié)束后進(jìn)入指數(shù)，同
　　時(shí)剔除原指數(shù)樣本中最近一年日均總市值排名最末的股票。 

 
　　截止2006年7月18日，滬深300指數(shù)前十五位成分股為：