滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制與維護(hù)，成份股票有300只。該指數(shù)借鑒了國際市場成熟的編制理念，采用調(diào)整股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù)編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物，主要基于以下三點(diǎn)考慮：（1）以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約能在未來我國股指期貨產(chǎn)品系列中起到旗艦作用，具有占據(jù)市場主導(dǎo)地位的潛力。自2005年4月8日該指數(shù)發(fā)布以來，市場檢驗(yàn)表明其具有較強(qiáng)的市場代表性和較高的可投資性。在滬深300指數(shù)期貨產(chǎn)品上市后，中金所可根據(jù)市場需求情況逐步推出分市場、分行業(yè)的指數(shù)期貨產(chǎn)品，形成滿足不同層次投資者需求的指數(shù)期貨產(chǎn)品系列。（2）滬深300指數(shù)市場覆蓋率高，主要成份股權(quán)重比較分散，能有效防止市場可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱行為。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年12月5日，滬深300指數(shù)的總市值覆蓋率約為76%，流通市值覆蓋率約為65%；前10大成份股累計(jì)權(quán)重約為25%，前20大成份股累計(jì)權(quán)重約為37%。高市場覆蓋率與成份股權(quán)重分散的特點(diǎn)決定了該指數(shù)有比較好的抗操縱性。（3）滬深300指數(shù)成份股行業(yè)分布相對均衡，抗行業(yè)周期性波動較強(qiáng)，以此為標(biāo)的的指數(shù)期貨有較好的套期保值效果，可以滿足投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。滬深300指數(shù)成份股涵蓋能源、原材料、工業(yè)、金融等多個行業(yè)，各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點(diǎn)使該指數(shù)能夠抵抗行業(yè)的周期性波動，并且有較好的套期保值效果。